Berkshire Hathaway Portfolio

28/12/2022

Berkshire Hathaway er et amerikansk konglomerat stiftet af Oliver Chace og Warren Buffet.

Warren Buffet anses af mange for at en af de bedste investorer igennem tiden.

En af de store indflydelser på Warren Buffets tankegang angående investering, er den ligeledes anerkendte investor Benjamin Graham.

Denne portefølje tager udgangspunkt i Berkshire Hathaways investeringer i andet kvartal af 2022.

Sammenligning

31/12-2010 - 18/08-2022

S&P 500

Afkast: 323,87%
Afkast (år): 13,21%

Største tab: -33,72%
Årlig risiko: 17,31%

Sharpe Ratio: 0,69
Sortino Ratio: 0,87

Berkshire

Afkast: 689,20%
Afkast (år): 19,42%

Største tab: -38,85%
Årlig risiko: 20,58%

Sharpe Ratio: 0,87
Sortino Ratio: 1,23

qiip MV

Afkast: 330,50%
Afkast (år): 13,36%

Største tab: -33,51%
Årlig risiko: 15,15%

Sharpe Ratio: 0,77
Sortino Ratio: 1,07

qiip MS

Afkast: 917,85%
Afkast (år): 22,06%

Største tab: -37,47%
Årlig risiko: 18,45%

Sharpe Ratio: 1,07
Sortino Ratio: 1,50

Forbedring efter qiip

Berkshire

Afkast: 689,20%
Afkast (år): 19,42%

Største tab: -38,85%
Årlig risiko: 20,58%

Sharpe Ratio: 0,87
Sortino Ratio: 1,23

qiip MV

Afkast: -358,70%
Afkast (år): -6,06%

Største tab: +5,34%
Årlig risiko: +5,43%

Sharpe Ratio: -0,10
Sortino Ratio: -0,16

qiip MS

Afkast: +228,65%
Afkast (år): +2,64%

Største tab: +1,38%
Årlig risiko: +2,13%

Sharpe Ratio: +0,20
Sortino Ratio: +0,27

Senest opdateret: 26.08.2022

3 hurtige

Afkast

Der er en tydelig out-performance af S&P500 af alle 3 typer af porteføljerne. Afkastet er historisk målt med daglige lukkekurser over 10 år. Alle porteføljer er såkaldte buy-and-hold strategier.

qiips MV portefølje slår S&P500 med +6,63% over hele perioden. Det svare til +0,15% om året.

Berkshire Hathaways portefølje slår S&P500 med +365,33%. Det svare til +6,21% om året.

qiips MS portefølje slår S&P500 med +593,98%. Det svare til +8,85% om året.

Risiko

S&P500 out-performer alle pånær én af porteføljerne i risiko termer. Risikoen er målt som de gns. udsving i værdi, samt det største tab af værdi i perioden.

Berkshire Hathaways portefølje har et højere værditab med -5,13% samt en forværret årlig risiko med -3,27% mod S&P500

qiips MS portefølje har et højere værditab med -3,75% samt en forværret årlig risiko med -1,14% mod S&P500.

qiips MV portefølje har et lavere værditab med +0,21% samt en forbedret årlig risiko med +2,16% mod S&P500.

Nøgletal

Alle 3 typer af porteføljer out-performer alle S&P500 på disse to nøgletal. Nøgletallene viser noget om det afkast/risiko forhold man påtager sig ved at investere i porteføljen.

qiips MV portefølje har en forbedring af Sharpe på +0,08 svarende til 11,59%. Sortino er forbedret med +0,20 svarende til 22,99%.

Berkshire Hathaways portefølje har en forbedring af Sharpe på +0,18 svarende til 26,09%. Sortino er forbedret med +0,36 svarende til 41,38%.

qiips MS portefølje har en forbedring af Sharpe på +0,38 svarende til 55,07%. Sortino er forbedret med +0,63 svarende til 72,41%.